商品期货套利的基本原理

你可能听说过套利交易不时被提及，但你真的知道它是如何运作的吗？让我们深入研究不同的套利方法，以及在交易加密货币时它是如何工作的。

什么是套利？

套利被定义为“同时在不同的市场或衍生品中买卖证券、货币或商品，以便利用同一资产的不同价格。”简单来说就是交易者买入了一些资产。(如BTC)然后在其他交易所或交易对以更高的价格出售。有几种不同的方法可以做到这一点，每种方法都有自己的优缺点。

站长推荐

欧亿okx交易所注册:https://www.okx.com

全球排名前三的加密货币交易所，注册即可获得最高3000元人民币的数字盲盒，永久10%佣金返利。

为什么会有差价？

为了从套利中获利，交易所或市场之间的价格必须不同。例如，一个交易所可能以8000美元出售一个BTC，而另一个交易所可能以8100美元出售它。为什么会有差价？这是因为交易所对任何资产都没有固定的价格，它们维护一个订单簿，其中包含其他人愿意购买或出售该资产的所有价格的列表(因为它们有等待执行的未结购买或出售订单)。当你想在交易所购买BTC时，你会以某人愿意出售的最低价格购买(例如，8000美元)。如果没有其他人愿意以8000美元的价格出售BTC，将使用下一个最低的售价。那要看别人开单的价格。可能是8000.10美元，也可能是8005美元。由于这种机制，

怎么找差价？

可能很难找到一个巨大的差价或“差价”可以用来牟利。你需要不断观察多个交易所的实时报价(价格)数据，进行数学运算，计算出差价。由于交易所交易费的原因，0.10%的点差不一定能盈利，但是3%的点差可以轻松盈利。

实际上，你需要使用某种工具或定制的电子表格来实时找到价差。这些通常被称为“加密套利扫描仪”或类似的东西。有时候，获利的机会只存在很短的时间，所以帮助找到这些利差是必不可少的。有很多选项可以帮助解决这个问题，比如Coygo或者ArbiTool。下面是一个套利扫描器的例子。

鱼池钱包

如何利用套利进行有利可图的加密货币交易？

现在你可以找到一个可观的差价，是时候交易了，(希望)可以盈利。套利有几种方式，我将描述两种不同的选择。

交易所之间的套利交易

这可能是最常讨论的方法。你在一个交易所以较低的价格购买资产，将它们转移到另一个要出售资产的交易所，然后在第二个交易所出售。

什么是加密货币砖块交易商？

在讨论如何成为加密货币套利交易者或者砌砖工在做什么之前，先了解一下传统金融的“砌砖”，这也被华尔街称为套利。币圈的砌砖原理来自于传统金融的套利

这可能是危险的和不可预测的，因为传输加密货币可能需要一些时间(例如，比特币交易平均需要10分钟才能结算)，并且还必须考虑传输成本。等到第二次交易转让的时候，差价可能已经不够赚钱了，或者你的转让费可能抵消了任何潜在的利润。

无转移的交易所间套利

更快更可靠的选择是不涉及交易所之间的转让，但需要注意的是，你必须已经持有要在第一个交易所购买的要出售的资产，你必须已经拥有要在第二个交易所购买的产品。

假设你在两个交易所的DASH-ETH市场发现一个差价。你准备在交易所A买入ETH的DASH，在交易所b卖出ETH的DASH，因此，你必须已经在交易所A持有ETH，在交易所b持有DASH，当两个交易所之间存在盈利差价时，你可以在交易所A买入，在交易所b卖出，现在你已经提高了投资组合的整体价值，只是在两个交易所分配。

交易所内套利(全部在同一交易所进行)

这涉及到同一个交易所的套利。你会发现三种不同资产的价格差异。我们举个理论上的例子:BTC-美元的成交价是8000美元，BTC-LTC的成交价是50 LTC。你会认为LTC的交易价格是160美元(8，000/50美元)，但LTC-USD的实际交易价格是175美元。你可以套利这个差价。

一个人可以在BTC-美元市场以8000美元购买1 BTC。然后在BTC-LTC市场将一台BTC换成50台LTC。然后，您可以在LTC-USD市场以8750美元(50 LTC x 175美元)的价格出售LTC。你从8000美元开始。经过三次交易，你现在有8750美元，利润为9.4%。

流动性很重要。

当寻求从加密套利中获利时，有几件事要记住。首先，利差可能看起来有利可图(有些工具喜欢宣传如何找到30%的利差)，但如果没有流动性，你实际上不会赚多少钱。如果有一本薄薄的订单簿，你可能只能以“最后”价格获得价值10美元的BTC，这是用来计算利润差价的，那么你剩下的订单将被订单簿吞噬，你可能最终要支付非常大的费用。令人不快的价格。通常，你应该坚持一个流动性好的市场。快速浏览一下深度图，你会对市场的流动性有一个很好的了解。

使用正确的工具。

另外需要注意的是，很多其他人和机器人都在试图利用这些套利利差，所以不会持续太久。因此，您可能需要使用工具来帮助您进行这些交易。当你的速度决定了你是否盈利时，你不会想在很多不同的窗口之间跳来跳去进行交易。有许多不同的工具可以帮助你同时在多个交易所交易。

我希望你能很好地理解套利是如何运作的，以及如何利用它作为获利的工具。如果操作正确，加密交易可以成为一个有利可图的游戏。祝您交易顺利！

郑重声明:本文版权归原作者所有。转载文章只是为了传播更多的信息。如作者信息标注有误，请第一时间联系我们修改或删除。谢谢你。

比特币BTC值得投资吗？

比特币到底是什么？是一串数字，一串不能随意更改的数字，可以兑换成法定货币(各国地区货币)。它是一种分散的、全球支付的电子加密货币，但大多数政府认为比特币是一种虚拟商品。